Μάθημα : Πιθανότητες και Αναλογισμός

Διδασκαλία Μαθήματος

Κάθε Τρίτη 1-3μ.μ. και Πέμπτη 1-3μ.μ. στην αίθουσα Γ22 (Έναρξη Τρίτη 2/10/2018). 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος Πιθανότητες και Αναλογισμός καλύπτει τις παρακάτω βασικές ενότητες:

• Θεωρία Ωφέλειας και Υπολογισμός Ασφαλίστρου.

• Ατομικό και Συλλογικό Μοντέλο Κινδύνου.

• Θεωρία Χρεωκοπίας

• Θεωρία Ανατοκισμού και Χρηματικές Ροές (Ράντες) με σταθερό ή τυχαίο επιτόκιο.

• Θεωρία Θνησιμότητας και Κατανομές Επιβίωσης.

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της ωφέλειας και του υπολογισμού του ασφαλίστρου υπό την έννοια της ασφάλισης από τον κίνδυνο, ενώ αναπτύσσεται το ατομικό και το συλλογικό πρότυπο κινδύνου για την εξασφάλιση των μελλοντικών συνολικών αποζημιώσεων. Επιπλέον, θα τους εισάγει στις βασικές έννοιες της Θεωρίας Θνησιμότητας και των θεμελιωδών συναρτήσεων θνησιμότητας για τη κατανόηση των πινάκων ζωής και των ασφαλειών ζωής. Οι παραπάνω έννοιες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή του φοιτητή στα αντικείμενα της Θεωρίας Κινδύνου και των Αναλογιστικών Μαθηματικών για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και ανάλυση μαθηματικών μοντέλων στις ασφάλειες ζωής και γενικότερα στις ασφάλειες έναντι ποικίλων κινδύνων.

Αναγκαίο Υπόβαθρο

Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη η κατανόηση και αφομοίωση της ύλης του υποχρεωτικού μαθήματος Πιθανότητες Ι. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμη η ύλη που καλύπτεται στο μάθημα επιλογής Στοχαστικές Ανελίξεις, χωρίς να είναι και απαραίτητη.

Βιβλιογραφία - Συγγράμματα

• Θ. Ν. Κάκκουλος, Αναλογισμός, Τόμος Ι: Θεωρία Κινδύνου και Πιθανότητες, Εκδόσεις Συμμετρία, 1995.

• Κ.Ι. Κουτσόπουλου, Αναλογιστικά Μαθηματικά. Μέρος I: Θεωρία των Κινδύνων, Εκδόσεις Συμμετρία, 1999.

• Bowers, N.L., Gerber, H., Hickman, J., Jones, D. and Nesbitt, C. (1986) Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, IL, USA.

•  Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., and Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory Using R, $2^{nd}$ edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.