Preview

(ECON526) -  Στέλιος Κώτσιος

Description du cours

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή με μερικά βασικά εργαλεία των στοχαστικών ανελίξεων, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου. Περιλαμβάνει τμήματα της θεωρίας της διαδικασίας Poisson, των ανελίξεων Markov και των μεθόδων Monte Carlo. Έχει εφαρμοσμένο χαρακτήρα και περιλαμβάνει ασκήσεις που υλοποιούνται με υπολογιστή. Αποβλέπει στο να δώσει στον φοιτητή εκείνα τα κατάλληλα θεμέλια , που θα του επιτρέψουν αργότερα  να προχωρήσει στην μελέτη πιο εξειδικευμένων θεμάτων. Η ύλη του είναι: Διακριτές ανελίξεις, Poisson, Διακριτές Ανελίξεις Markov, Συνεχείς Ανελίξεις Markov, Gamblers Ruin, Monte Carlo.

Creation Date

lundi 12 février 2018