Παρουσίαση/Προβολή

(ECON542) -  Στέλιος Κώτσιος, Δήμητρα Κυριακοπούλου

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός της θεματικής ενότητας «Ποσοτικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Συστήματα» είναι η παρουσίαση των βασικών μαθηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και τη διαχείριση κινδύνων. Τα χρηματοοικονομικά χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ως εκ τούτου η προτυποποίησή τους βασίζεται σε στατιστικές και στοχαστικές μεθόδους.

Η θεματική ενότητα χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη:

1) Στοχαστικές μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά

2) Εμπειρικές μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Ι και ΙΙ και

3) Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου.

Η πρώτη υποενότητα αναφέρεται στην γραμμική παλινδρόμιση, στην ανάλυση χρονοσειρών με μοντέλα ΑRΜΑ, μοντέλα VAR, ARCH, GARCH καθως και Panel Data.

Η δεύτερη και τρίτη υποενότητα αναφέρονται στην ανάλυση στοχαστικών διαδικασιών με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά.

Τέλος, η τέταρτη υποενότητα αναλύει τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου τόσο σε επίπεδο συναλλαγής όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Παρουσιάζονταιθέματαόπως: ratingsystems, μοντελοποίηση πιστωτικού κινδύνου, πιστωτικάχαρτοφυλάκια και CreditVar, capital management-allocation κ.α.

Ημερομηνία δημιουργίας

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018