Preview

(ECON574) -  Στέλιος Κώτσιος

Description du cours

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την κίνηση Brown και τις Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις, καθώς και την χρησιμοποίηση τους για την κατασκευή βασικών υποδειγμάτων μελέτης χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, όπως το υπόδειγμά Black-Sholes. Το μάθημα έχει εφαρμοσμένο χαρακτήρα και περιλαμβάνει και υλοποιήσεις υποδειγμάτων με την χρήση υπολογιστών. Η ύλη του είναι: Δεσμευμένες Μέσες τιμές, Martingales, Τυχαίοι Περίπατοι, Κίνηση Brown, Τύπος Ito, Στοχαστικά Ολοκληρώματα, Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις, Υποδείγματα Black-Scholes, Στοχαστικά Επιτόκια.

Creation Date

mercredi 13 mars 2019