Παρουσίαση/Προβολή

(ECON582) -  Ευθύμιος Ρουμπής

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην Ανάλυση Κινδύνου. Ο κύριος στόχος του είναι να αναλύσει τους βασικότερους χρηματοοικονομικούς, και μη, κινδύνους ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού, στα πλαίσια που ορίζουν οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, μιας επιχείρησης, αλλά και ιδιωτών επενδυτών. Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι είναι οι φοιτητές να μπορούν να ταυτοποιήσουν τους κινδύνους και να τους ποσοτικοποιήσουν με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και υποδειγμάτων, όπως αξία σε κίνδυνο (Value at Risk), δεσμευμένη αξία σε κίνδυνο (Conditional VaR) προσομοίωση Monte Carlo, ιστορική προσομοίωση, υποδείγματα πιστοληπτικής διαβάθμισης, υποδείγματα εκτίμησης της επίδρασης των μεταβολών των επιτοκίων (Repricing, Maturity and Duration Μodel). Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, οι κίνδυνοι αγοράς, επιτοκίου, πιστωτικός, συναλλαγματικός κ.α. Τέλος, οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν την έννοια και λειτουργία της διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού (ALM), καθώς επίσης, και τη σημασία και δομή των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Tests) των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Ημερομηνία δημιουργίας

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019