Παρουσίαση/Προβολή

(ECON598) -  Ευθύμιος Ρουμπής

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ανάλυση Κινδύνου, και δίνει έμφαση στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Με άλλα λόγια, αποτελεί εκείνο το επιστημονικό πεδίο το οποίο στοχεύει στην προστασία από τους κινδύνους που απορρέουν από τη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και στην αντιστάθμιση κινδύνων, στην ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων, αλλά και εμπειρικές εφαρμογές σε υπολογιστικό περιβάλλον (MATLAB, Python κ.α.). Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι είναι οι φοιτητές να μπορούν να εφαρμόζουν μαθηματικά υποδείγματα και τεχνικές, για τη μέτρηση και ανάλυση των κινδύνων σε υπολογιστικό περιβάλλον, να κατανοούν, να χρησιμοποιούν και να αποτιμούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι εφαρμογές, σε συνδυασμό με στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, θα εφοδιάσουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων χρηματοπιστωτικών, και μη, οργανισμών, αλλά και ιδιωτών επενδυτών. Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

• Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης & Προθεσμιακά Συμβόλαια, Συμφωνίες Ανταλλαγής, Δικαιώματα Προαίρεσης)
• Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
• Αντιστάθμιση - Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνων
• Εκτίμηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων σε περιβάλλον Matlab ή/και Python & Εφαρμογές
• Εμπειρικές εφαρμογές με πραγματικές χρονολογικές σειρές και δεδομένα

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Βιβλίο: Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων, Saunders A., Cornett M.M.

Βιβλίο: Τραπεζική Οικονομική, Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ.

Βιβλίο: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το MATLAB: Μια εφαρμοσμένη προσέγγιση, Αχιλλέας Ζαπράνης

Βιβλίο: An Introduction to Value at Risk, Moorad Choudhry, 2013 Wiley.

Βιβλίο: Βασικές αρχές των αγορών συμβολαίων και δικαιωμάτων, John C. Hull

Βιβλίο: Επενδύσεις, Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J.

Βιβλίο: Διαχείριση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Σχοινιωτάκης Νικόλαος, Συλλιγάρδος Γεώργιος

Βιβλίο: Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές με το EVIEWS, Συριόπουλος Κώστας, Φίλιππας Θ. Διονύσης

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Finance, Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Risk and Insurance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Futures Markets etc

Ημερομηνία δημιουργίας

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019