Παρουσίαση/Προβολή

(ECON835) -  Δήμητρα Κυριακοπούλου

Περιγραφή Μαθήματος

Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία αποτελεί ένα προχωρημένο μάθημα που διδάσκεται σε φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στην επαγωγική στατιστική, στην οικονομετρία, στα μαθηματικά και την οικονομική θεωρία. O βασικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της χρησιμότητας της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας μέσα από την εκτίμηση εξειδικευμένων υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών, την αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους και την διενέργεια οικονομετρικών προβλέψεων.

Πλάνο Διαλέξεων:

• Εισαγωγή στις χρονοσειρές, τις σχετικές έννοιες και τις μεθόδους εκτίμησης χρονολογικών σειρών

• Εκτίμηση του μοντέλου παλινδρόμησης, εφαρμογή διαγνωστικών ελέγχων και έλεγχος υποθέσεων σχετικά με τις εκτιμώμενες παραμέτρους βάσει της σχετικής οικονομικής θεωρίας

• Μεθοδολογία μονομεταβλητής μοντελοποίησης χρονοχειρών (AR, MA) και οι ιδιότητές τους

• Μεθοδολογία Box-Jenkins (ARMA υποδείγματα) και η χρήση τους με σκοπό την πρόβλεψη

• Τεχνικές πολυμεταβλητής μοντελοποίησης, όπως οι ταυτόχρονες εξισώσεις, τα υποδείγματα VAR/VEC καθώς και τα μοντέλα αιτιότητα

• Η έννοια της συνολοκλήρωσης και του μηχανισμού διόρθωσης σφαλμάτων, ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων συνολοκλήρωσης και εκτίμηση των υποδειγμάτων διόρθωσης σφαλμάτων (ECM)

• Εκτίμηση αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (ARCH) και επεκτάσεων τους.

• Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου και οικονομετρικές τεχνικές και εφαρμογές 

• Τα παραπάνω τα συνοδεύουν εφαρμογές στην R

Ημερομηνία δημιουργίας

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023